ETF의 기본 정보를 알아보자

안녕하세요. 힉상입니다.

 

 

이번 글에서는 ETF를 분석하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

저는 ETF의 자료를 주로 Yahoo Finance에서 얻습니다.

 

 

https://finance.yahoo.com/

Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News

 

 

ETF의 Summary 용어

 

                                                      DIA의 요약정보                              출처 : yahoo finance

                                    

 

Net Assets은 총 자산을 뜻하며 ETF가 편입한 자산의 총합에서 운용수수료와 부채를 제외한 값입니다.

 

NAV는 Net Assets을 ETF 발행수로 나눈 주당 순자산가치를 의미합니다.

 

Yield는 1년 배당금으로 인한 수익률입니다.

 

YTD Daily Total Return은 연초부터 현재까지 이 ETF를 보유할때의 수익률입니다.

 

Expense Ratio는 운용보수입니다.

이는 ETF의 종류에 따라 다르지만 보통 시장지수를 추종하는 펀드는

패시브 펀드(Passive Fund)이기 때문에 운용보수가 낮은 편입니다.

 

Beta는 ETF의 수익률과 시장 수익률을 회기 분석으로 계산한 값입니다.

 

수익률이 시장수익률의 변동에 얼마나 민감하게 반응하는가를 나타내는 수치입니다.

 

우리가 분석하고자 하는 DIA는 시장지수를 추종하는 ETF이기 때문에 수익률이 시장 수익률을 추종하게 됩니다.

 

즉 DIA의 베타값은 1에 수렴하게 됩니다.

 

 

ETF를 백테스트 해보는 방법

 

 

아래의 사이트에서는 ETF뿐만 아니라 보통주도 함께 포트폴리오를 만들어서 백테스트를 할 수 있는 사이트입니다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

Backtest Portfolio Asset Allocation

 

 

 

주요한 기능을 설명해드리겠습니다.

 

 

Time Period는 백테스트 기간을 연에서 연 또는 달에서 달로 조정할 수 있습니다.

 

Start Year - End Year는 시작연도와 마지막연도를 설정할 수 있습니다.

 

Initial Amount는 초기자본을 의미하며

 

Cashflow는 추가 현금흐름을 설정할 수 있습니다.

매월 또는 매달 얼마를 투자할 것인가 또는 인출할 것인가를 설정할 수 있습니다.

 

Rebalancing은 리밸런싱 주기를 설정하는 것입니다

 

Reinvest Dividends는 분배금을 재투자 할 것인지 아닌지를 설정하는 것입니다.

 

 

위에 있는 다우지수를 추종하는 DIA를 ETF가 만들어진 날부터 지금까지 보유한다고 가정한다면

 

 

 

 

DIA는 1998년에 만들어져서 지금까지도 운영하고 있습니다.

 

초기자본을 $10,000로 가정한다면 현재는 $63,495가 되었습니다.

 

CAGR은 연 수익률을 의미하며, 연 수익률은 8.5%가 되겠습니다.

 

약 24년만에 자본금은 6배가 넘게 성장했네요. 

 

이는 분배금을 재투자한다는 가정으로 백테스팅 되었습니다.

 

복리의 위대함은 정말 대단하다고 생각합니다.

 

 

오늘은 이렇게 ETF의 기본정보를 공부해보았습니다.