금융당국의 은행권 파산 대비책

최근 미국은행의 연쇄파산과 미국 지방은행들의 유동성 부족 우려로 인해서 전 세계 금융시장이 공포에 휩싸여있다.

 
심지어 스위스의 크레딧 스위스는 UBS라는 대형은행에 인수되었다. 이로인해 시중에 풀려있던 크레딧 스위스의 신종자본증권 상각되면서  채권시장 또한 불확실성이 커지고있다.
우리나라 은행들은 코로나 시기에도 건전성에 문제가 없었지만 금리와 환율이 상승하면서 우리나라에도 불확실성이 증대되고 있다.
 
 
특히 보통주자본비율(CET1)이 12.26%(22년 9월말)으로 규제비율(7%~8%)를 상회하나 다른 주요 국가들 보다 낮습니다.
 
 
여기서 보통주자본비율은 국제결제은행(BIS)자기자본비율 중 하나로, 위기 상황에서 금융사가 지닌 손실흡수능력을 보여주는 핵심 지표입니다.
 
 
그리고 현재 연체율이 금리상승을 기점으로 가계부문에서 증가하고 있기 때문에 보통주자본비율이 계속해서 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
 
 
이러한 배경으로 금융당국은 은행권의 손실흡수능력을 높이기 위해 건전성 제도를 정비할 예정이다.
 
 
먼저 경기대응완충자본(CountercyclicalCapitalBuffer : CCyB)의 적립 의무를 부여할 제도를 만들 예정입니다. 바젤3의 규제로 인해서 경기대응완충자본 제도를 도입했으나 현재 적립율은 0%대 입니다. COVID-19 상황일 때, 적립신호가 발생했지만 불확실성 증가로 인해 적립수준은 0%대 였습니다.
 
 
바뀐 제도에서 적립신호가 발생하면 의무적으로 경기대응완충자본을 적립해야 하며 예상치 못한 외부충격을 예방하기 위해서 상시적으로 자본버퍼를 유지하는 경기중립적 CCyB를 도입할 예정입니다.
 
또한 현재 은행권에서 스트레스 테스트를 진행하고 있습니다. 스트레스 테스트란 환율, 금리, 특정 위기상황을 설정하고 이에 대한 백테스트팅을 진행해보는 것인데 현황상 이를 점검하고 있으나 부실하다는 결과가 나왔을 때, 적립금 보유량을 높이는 등의 직접적인 감독행위를 할 수 없습니다.
 
 
변경 추진 중인 제도에서는 스트레스 테스트 결과에 ㅋ다라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도를 도입할 예정입니다.
또한 은행권에서 대손충당금 적립을 계산하기 위해 만든 예상손실 전망모델을 주기적으로 점검 가능하게 하는 제도를 만들고 직접 감독할 예정입니다.
 
 
미국의 은행이 연쇄 파산하게 된 이유는 갑작스러운 자금인출입니다. 그리고 현재 유동성 부족으로 인해 파산 가능성이 존재하는 은행들은 갑작스러운 인출요구 즉, 뱅크런 사태만 없으면 파산가능성이 없는 은행입니다.
 
 
위의 사태는 공포감으로 인해서 발생하게 됩니다. 위기사항을 대비해 때 예비 자본을 축적해둔다면 공포감을 줄일 수 있고 이는 은행 재무건전성에 도움을 줄 것이라고 생각해 좋은 제도라고 생각합니다.
 
 
은행에서는 규제가 생기기 때문에 귀찮기도 하겠지만 일자리면에서는 이에 대한 일자리 공급이 생기기 때문에 좋은 기회가 되지 않을까 싶습니다.
 
 
 
참고문헌 : https://www.fsc.go.kr/no010101/79615?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt= 
그림 : <a href="https://kr.freepik.com/free-vector/handshake-design_949908.htm#query=bank&position=1&from_view=keyword&track=sph">작가 liravega</a> 출처 Freepik